האם יכול להיות שמוצר עוקב מדד לא ישיג את התשואה של המדד?

[sigler05]

כמובן לפני דמי ניהול וכן הלאה.
אני קצת מבולבל בנושא.

 

[Roi]

תן קרן ספציפית.

 

[sigler05]

אם למשל מדד S&P 500 עלה ב-6.73% מתחילת שנה והקרן הבאה עלתה ב-3.77% ואם מסתכלים על כל 2017, אז ידוע שS&P 500 עלה בכמעט 20% והקרן מחקה מדד עלתה ב-12.15%.

 

[FIYaacov]

בהחלט ייתכן.
הקרן בסופו של דבר צריכה לקנות את הנכסים במדד ולאזן מדי פעם. זה דורש מקצועיות מסוימת, ולכל חברה יש שיטות עבודה אחרות.

 

[sigler05]

בהחלט ייתכן.
הקרן בסופו של דבר צריכה לקנות את הנכסים במדד ולאזן מדי פעם. זה דורש מקצועיות מסוימת, ולכל חברה יש שיטות עבודה אחרות.

אני מסכים, אבל יש חסם להפרש הזה?
בדוגמא שהבאתי מדובר על 8% תשואה. זה המון.

 

[אורי ג.]

בדוגמא שהבאתי מדובר על 8% תשואה. זה המון.

לא הבאת דוגמא.

 

[Yevgeny]

לא הבאת דוגמא.

@sigler05 יש מצב שכתבת תגובה עם דוגמא ולינק כלשהו - והתגובה עדיין ממתינה לאישור (שחל על חברי פורום חדשים שמוסיפים לינק)?

 

[artist]

לא רוצה להקדים את המאוחר , אבל לרוב סטייה כזאת נובעת מירידה/עלייה של מטבע של המדד. לקחת אותם בחשבון ?

 

[Roi]

אם למשל מדד S&P 500 עלה ב-6.73% מתחילת שנה והקרן הבאה עלתה ב-3.77% ואם מסתכלים על כל 2017, אז ידוע שS&P 500 עלה בכמעט 20% והקרן מחקה מדד עלתה ב-12.15%.

אתה לא משווה באותו מטבע ולכן ההפרשים, תקרא את הערות מתוך הקרן של אי בי אי : התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר.

 

[sigler05]

אתה לא משווה באותו מטבע ולכן ההפרשים, תקרא את הערות מתוך הקרן של אי בי אי : התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר.

הבנתי, התשואה היא אחרי שקלול של שער מטבע כמובן.
פה כבר נכנס הנושא של גידור בטח.