• אזהרה: פורום זה מיועד להחלפת דעות בין משקיעים חובבים בנושאים תאורטיים בלבד. חל איסור מוחלט על מתן ייעוץ השקעות פרטי. אין לראות בדיונים בפורום בבחינת יעוץ השקעות או תחליף לייעוץ פיננסי מקצועי המותאם אישית וספציפית למשקיע תוך התחשבות בנתוניו, צרכיו המיוחדים והאחרים, מצבו הכספי, נסיבותיו ומטרותיו. אין להסתמך או לפעול על פי הנאמר בפורום ללא קבלת יעוץ מקצועי אישי מבעל הרישיון המתאים, וכל הנוהג אחרת עושה זאת על אחריותו בלבד. האחריות לאמור בכל הודעה היא על מחבר/ת ההודעה בלבד.
  • חשבון מסחר באקסלנס טרייד : סנט למניה במסחר בארה"ב (מינימום $5 לעסקה), פטור מדמי טיפול לשנתיים, קורס במתנה ובונוס 100 ש"ח למצטרפים חדשים. להצטרפות דיגיטלית לחצו כאן .

בחירת אפיק בתיק הוליסטי ארוך טווח

OxoTnicK

משתמש רגיל
הצטרף ב
28/2/17
הודעות
192
דירוג
140
שלום חברים,
עם יציאה לדרך של קבוצת חסמבה התחלתי להיסגר על התיק ההוליסטי שלי שיכלול קרן השתלמות, קופת גמל (שניהם בניהול אישי) ותיק ממוסה בברוקר.

כרגע נתקלתי בשאלה של בחירת אפיק לכל נייר. החלטתי לחלק לפי תשואה לאורך זמן. הכי גדולה להשתלמות, אחרי זה פנסיה והשאר בממוסה. החלטה שניה הייתה פשוט לבדוק ב portfolio visualizer ולפעול לפי התשואה ההיסטורית הכי ארוכה שהוא מראה. בחרתי שם סכום התחלתי והפקדות קרובות למה שהולך לקרות בפועל.

פה נשאלת השאלה: בהנתן שתי ההנחות האם לבחור את ה-IRR או את ה-CAGR?

עשיתי בדיקה ב-portfolio visualizer ויצאו לי הנתונים הבאים:
IRR CAGR
23.51% 14.34%
17.10% 10.17%
19.47% 10.69%
14.70% 6.79%
16.16% 8.80%
14.62% 6.69%
12.55% 3.28%
18.09% 6.22%

אשמח לדעתכם.
 
מצד שני אולי לבחור לפי התוחלת של המוצרים?
S&P 500
US Small Cap Value
International ex-US Small Cap
Emerging Markets
US REIT
GOLD
US Intermediate-Term Govt' Bonds
Emerging Markets Govt' Bonds

במקרה הזה איך אפשר לדרג את הרשימה?
 
האתר שרירותי לגמרי. בהנתן הנתונים שקיבלתי, אני לא בטוח לפי מה לדרג.
לא הבנתי את ההערה על שרירותיות ?
האתר (פורטפוליו ויז) מציג נתונים לא מחליט , ויש בו מגוון כלים
- מונטה קרלו
- עקום יעיל
- מטריצת קורלציה בין asset classes

וגם כמובן תיקי צבירה ומשיכה היסטוריים
האתר השני מאוד דומה אבל יש בו כלים משלימים
 
אוקי, נראה לי אנחנו מדברים על דברים שונים או שאני לא כל כך מבין אותך.
סה"כ אני רוצה לדרג את הרשימת אלוקציות לפי תוחלת תשואה לאורך זמן.
לשם כך הבאתי נתונים הסטוריים של CAGR ו IRR עבור כל שורה ברשימה.
אתה אומר פורטפוליו ויזואלייזר לא מספיק טוב למטרה זאת?
מניח שיש אתרים נוספים יותר טובים ו/או נוחים. עשיתי מה שהיה לי הכי פשוט.
אני לא מנסה לבנות תמהיל או תיק או משהו כזה. רק מנסה להעריך מה מתוך הרשימה יתן לי את התשואה הכי גבוהה בפוטנציה.
 
שאלה מורכבת. אינטואיטיבית IRR, אבל יכול להיות שנושא של איזונים תחת משברים משנה את התמונה (ואולי אף תומך באחזקה של פחות מ-100% ניירות מנייתים באפיקים הפטורים). לדעתי נדרשת כאן סימולציה יותר מפורטת, כנראה שהרטרולייזר יכול לעשות את העבודה אבל אני לא מספיק בקיא בשפה שלו.

פיתרון פשוט יותר: לבנות תיק הוליסטי עם הרבה פחות ניירות --> הרבה פחות דילמות. :)
 
הפורטפוליו ויז מספיק טוב
העיניין שתשואת העבר אינה חוזה את העתיד
ואז נשאלת השאלה באילו טווחים של מדידה צריך להשתמש כדי שחישוב התוחלת יהיה רלבנטי ?
יש כאן הרבה סימני שאלה וקשה לתת מדד פשוט
 
החלטה שניה הייתה פשוט לבדוק ב portfolio visualizer ולפעול לפי התשואה ההיסטורית הכי ארוכה שהוא מראה
אין בתשואות עבר להעיד על תשואות עתיד.
 
  • אהבתי
Reactions: HHH
מכיר את זה. איך היית מדרג את הרשימה ששמתי למעלה לפי פוטנציאל תשואה? שלושה מקומות ראשונים לדוגמה
S&P 500
US Small Cap Value
International ex-US Small Cap
Emerging Markets
US REIT
בין 5% ל7%
קצת פחות מ0%
US Intermediate-Term Govt' Bonds
Emerging Markets Govt' Bonds
לא יודע אבל אפשר לבדוק לפי התעודה הרלוונטית (30 day SEC yield).
 
נושאים דומים
פותח הנושא כותרת פורום תגובות תאריך
א בחירת אפיק השקעה שוק ההון 2
ל מהו התהליך המחשבתי מאחורי בחירת אפיק השקעה? שוק ההון 18
Y בחירת קרן כספית שוק ההון 3
א בחירת דירה - מחיר למשתכן נדל"ן 16
ג קנית קרן מחקה מדד סנופי + בחירת פלטפורמה שוק ההון 0
י בחירת האינסטרומנט המתאים לגידור שוק ההון 0
ד בחירת יועץ משכנתא נדל"ן 7
B בחירת מסלול אצל אקסלנס שוק ההון 4
D מיסוי espp, בחירת אופן חישוב המס מיסים 2
T בחירת דרך השקעה מתאימה לשנה בלי משכורת שוק ההון 7
caterpillar בחירת מקבילה דואלית מתאימה לנייר שקלי שוק ההון 0
ס בחירת בורסה לרכישת נייר דולרי שוק ההון 9
T בחירת דירה בפינוי בינוי נדל"ן 32
ס בחירת מסלול מס להשכרה - 10% או פטור חלקי: האם ניתן לקזז הוצאות גדולות של התקנת המזגן / אי השכרה? מיסים 4
S בחירת שכונה למגורים אוף טופיק 16
doc29 בחירת עורך דין מייצג פינוי בינוי נדל"ן 7
ttmoon בחירת דירה ומשכנתא נדל"ן 26
Y בחירת קרן פנסיה ו"אנומליה" פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
L בחירת קרן כספית שוק ההון 9
ד בחירת מסלול לימודים - העברית? רייכמן? התפתחות אישית 5
A תואר שני במדעי המחשב- בחירת תחום התמחות (נושא לתזה) התפתחות אישית 5
M בחירת קרן פנסיה בשלב שבו מתחילים למשוך קצבה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 10
Y בחירת מסלול במשכנתא לסילוק נדל"ן 5
ה בחירת בנק וכרטיס אשראי צרכנות פיננסית 2
S התייעצות - בחירת נושא ומנחה לתואר שני/שלישי [מדעי המחשב] התפתחות אישית 4
I בחירת קרנות מתאימות דרך ib לנאסדק100 ו״לכל העולם״ שוק ההון 1
S ייעוץ בנושא מחיר למשתכן -בחירת דירה נדל"ן 24
א בחירת מסלול השקעה לs&p500 פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
O בחירת סוכן פנסיוני פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
ל בחירת דירה בפרוייקט מחיר למשתכן נדל"ן 6
F בחירת קרן עוקבת זרה מגודרת/חשופת מט״ח שוק ההון 2
yanosh34 בחירת קרן כספית\מק"מ לפי רמת סיכון שוק ההון 0
ישראלי מצוי בחירת ביטח בריאות - אחד עם הצרת בריאות והשני ללא הצהרה אוף טופיק 0
א התייעצות בחירת בית השקעות ישיר או דרך יועצים פנסיונים פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 0
A אופן בחירת גוף מנהל לקופת פנסיה/קרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
J בחירת מסלול פאסיבי - קרן פנסיה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 8
M בחירת דירה נדל"ן 28
E התלבטות לגבי בחירת תחום לימודים התפתחות אישית 13
C בחירת ביטוח בריאות צרכנות פיננסית 6
Lag בחירת כיוון לאחר תואר ראשון התפתחות אישית 14
Y בחירת קרן פנסיה בעניין דמי ניהול פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
S בחירת קרן פנסיה והשתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 4
Z בחירת מסלול קופת גמל להשקעה פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 6
B בחירת דמי ניהול מ3 אופציות שניתנו פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 2
ב בחירת פנסיה וקרן השתלמות פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 5
כ תהיות לגבי בחירת מדד להשקעה ב IRA שוק ההון 5
D בחירת קרן השתלמות מחקה מדד פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 1
A בחירת מסלול קרנות פנסיה למורים / משרד החינוך פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 12
J בחירת חבר בורסה במיטב דש IRA‎‎ פנסיה, גמל וקרנות השתלמות 74
L בחירת גודל רכב - בטיחות מול נוחות מציאת חניה ועלות מינימליזם, חסכנות ואנטי-צרכנות 48

נושאים דומים

Back
למעלה