התיק שלי מורכב מ-80% מניות ו-20% מזומן, כאשר המטרה של המזומן היא לקנות עוד יחידות כאשר יהיו ירידות חדות ואני תוהה מהי האסטרטגיה הנכונה.
אני לא אוהב לפעול על פי אינטואיציה, אני מאמין שזה מתכון לטעויות ולכן אני רוצה בנות אסטרטגיה אשר אצמד אליה, מבלי שאצטרך להפעיל שיקול דעת.
חשבתי אולי לרכוש כל ירידה של X אחוזים(ממחיר השיא) X*אחוז הנייר בתיק, כאשר X משתנה בהתאם לרמת התנודתיות של כל נייר.
לדוגמה: הנייר vwra יחסית לא תנודתי, מחיר השיא שלו היה 120$(עיגלתי), אז נגיד שאבחר את X להיות חמישה אחוזים.
אז במקרה הזה כל תחתית שנמוכה בשישה דולרים מהתחתית הקודמת, אני אקנה חמישה אחוזים נוספים מהנייר.
אני תוהה לגבי שני דברים:
1. כיצד לקבוע את ה-X עבור כל אחד מהניירות(יש לי ניירות תנודתים מאוד כמו ארק), בצורה כזאת שלא יווצר מצב שעוד חצי שנה תהיה תחתית חדשה ולא יהיה לי מזומן כדי לרכוש.
הערה: רכיב המזומן לא אמור לגדול בשנה הקרובה.
2. האם כדאי לכפול בפקטור את אחוז הקנייה, ככה שבתחית הראשונה אכפול את X ב-1, בתחתית השנייה בנגיד 1.5, בשלישית ב-2 וכן הלאה...
לדוגמה בנייר vwra - התחתית שלו הייתה 109$, אז כשהוא יגיע ל103$ אקנה ב-3.45%(103 * 0.05 * 1 * 0.65) ושירד ל97$ אקנה ב-4.73%(97 * 0.05 * 1.5 * 0.65).
נשמע לי הגיוני יותר להשתמש בפקטור, השאלה כיצד לבחור פקטור אופטימלי לאסטרטגיה שלי.
אני לא אוהב לפעול על פי אינטואיציה, אני מאמין שזה מתכון לטעויות ולכן אני רוצה בנות אסטרטגיה אשר אצמד אליה, מבלי שאצטרך להפעיל שיקול דעת.
חשבתי אולי לרכוש כל ירידה של X אחוזים(ממחיר השיא) X*אחוז הנייר בתיק, כאשר X משתנה בהתאם לרמת התנודתיות של כל נייר.
לדוגמה: הנייר vwra יחסית לא תנודתי, מחיר השיא שלו היה 120$(עיגלתי), אז נגיד שאבחר את X להיות חמישה אחוזים.
אז במקרה הזה כל תחתית שנמוכה בשישה דולרים מהתחתית הקודמת, אני אקנה חמישה אחוזים נוספים מהנייר.
אני תוהה לגבי שני דברים:
1. כיצד לקבוע את ה-X עבור כל אחד מהניירות(יש לי ניירות תנודתים מאוד כמו ארק), בצורה כזאת שלא יווצר מצב שעוד חצי שנה תהיה תחתית חדשה ולא יהיה לי מזומן כדי לרכוש.
הערה: רכיב המזומן לא אמור לגדול בשנה הקרובה.
2. האם כדאי לכפול בפקטור את אחוז הקנייה, ככה שבתחית הראשונה אכפול את X ב-1, בתחתית השנייה בנגיד 1.5, בשלישית ב-2 וכן הלאה...
לדוגמה בנייר vwra - התחתית שלו הייתה 109$, אז כשהוא יגיע ל103$ אקנה ב-3.45%(103 * 0.05 * 1 * 0.65) ושירד ל97$ אקנה ב-4.73%(97 * 0.05 * 1.5 * 0.65).
נשמע לי הגיוני יותר להשתמש בפקטור, השאלה כיצד לבחור פקטור אופטימלי לאסטרטגיה שלי.
נערך לאחרונה ב: