איך מחשבים CAGR על התיק שבניתי?

[sarumman]

האם יש כלי שבו אני יכול להזין את הרכב התיק שלי ולדעת את ביצועי ערך הCAGR (תשואה שנתית משוקללת) ההיסטוריים שלו?
הרכב התיק שלי הוא בגדול 85 אחוז מנייתי(חצי חצי בין s&p 500 וmsci world) ו15 אחוז נדל"ן (VNQ)

 

[חתול לילה]

האם יש כלי שבו אני יכול להזין את הרכב התיק שלי ולדעת את ביצועי ערך הCAGR (תשואה שנתית משוקללת) ההיסטוריים שלו?
הרכב התיק שלי הוא בגדול 85 אחוז מנייתי(חצי חצי בין s&p 500 וmsci world) ו15 אחוז נדל"ן (VNQ)

portfolio vizualizer

 

[sarumman]

portfolio vizualizer

יש משהו שאני מפספס פה?
בניתי תיק 100 מנייתי על us stock market, וכפי שהסולידית טוענת בפוסט 25 תיקי השקעות להרכבה עצמית הCAGR שלו הוא 5.9 אך אצלי יוצא התוצאות הבאות:
Portfolio performance statistics

Portfolio​	Initial Balance​	Final Balance​	CAGR​	Stdev​	Best Year​	Worst Year​	Max. Drawdown​	Sharpe Ratio​	Sortino Ratio​	Market Correlation​
US Stock Market​	$10,000​	$1,534,904​	10.46%​	15.69%​	37.82%​	-37.04%​	-50.89%​	0.43​	0.63​	1.00​

הCAGR יוצא 10.46

 

[חתול לילה]

יש משהו שאני מפספס פה?

זה כנראה תלוי על איזה תקופה מודדים.

בכל מקרה המספר עצמו חסר משמעות לדעתי, אף אחד לא מבטיח לך שמה שהיה בעבר יהיה בעתיד.

מה שחשוב זה להבין את ההתנהגות האיכותית של הנכס.

 

[outsider]

יש משהו שאני מפספס פה?
בניתי תיק 100 מנייתי על us stock market, וכפי שהסולידית טוענת בפוסט 25 תיקי השקעות להרכבה עצמית הCAGR שלו הוא 5.9 אך אצלי יוצא התוצאות הבאות:
Portfolio performance statistics

Portfolio​	Initial Balance​	Final Balance​	CAGR​	Stdev​	Best Year​	Worst Year​	Max. Drawdown​	Sharpe Ratio​	Sortino Ratio​	Market Correlation​
US Stock Market​	$10,000​	$1,534,904​	10.46%​	15.69%​	37.82%​	-37.04%​	-50.89%​	0.43​	0.63​	1.00​

הCAGR יוצא 10.46

על איזה תקופה החישוב מתבצע? האם האינפלציה משוקללת או לא? האם הקרן צוברת או מחלקת? CAGR תלוי במספר פרמטרים.

זה כנראה תלוי על איזה תקופה מודדים.

בכל מקרה המספר עצמו חסר משמעות לדעתי, אף אחד לא מבטיח לך שמה שהיה בעבר יהיה בעתיד.

מה שחשוב זה להבין את ההתנהגות האיכותית של הנכס.

אני לא מסכים איתך, ההיסטוריה מראה שלאורך טווחי זמן לא מאוד ארוכים (10-15 שנה} המדדים הרחבים שומרים על קונסיסטנטיות למרות סטיות התקן. זה הרבה יותר משמעותי מ"ההבנה", הסוביקטיבית שלי, במיוחד כשהיא תלויה בהבנה של עוד מיליוני אנשים.