Retrolyzer + BQL

[מתכנת]

אם אני רוצה לבדוק תשואה שנתית של etf לאחר המרה לשקלים , יש לינק לדוגמא ?

צריך להכפיל בטיקר של שע"ח הרלוונטי לני"ע,לדוגמה:

. קישור

אם אתה רוצה תקופות ישנות יותר צריך למשוך את המידע על שע"ח ממקור אחר, דוגמה:

לשלב.

 

[אנון נימוס]

היה פעם שרשור שדן על גידור מטח ולא מצאתי
בגדול הרצתי על -2017 חישוב של iwda
נקוב ביורו, מומר לדולר מומר שקל
ובאופן דומה גם sp500 וקיבלתי הבדלים מרשימים ובמידה מסויימת שבירה של קונספט שער האורז במטבעות שונים יהיה תמיד אותו דבר ופערי ארביטרטז' יסגרו

יש הסבר ? בעיה לוגית ? באג שלי באג בכלי ?שאלה

**** עריכה
מה המשמעות של etf!euro ?
האם המרה לשער אחר (נגיד usd) זה etf*eurousd ?
ראיתי גם( price(euro מה זה אומר ?

 

[adamshalev]

@אנון נימוס
לא כל כך ברור לי מה ניסית ומה הבעיה. אפשר קישורים?

ETF!EUR זה אומר שהקרן סל נקובה ביורו ויש להמיר לדולר כדי שהתוצאה תהיה ברת השוואה לקרנות אחרות.
זה שונה מלהכפיל בשער היורו דולר EURUSD כי הדיבידנדים של קרנות סל נקובים בד״כ בדולר גם אם הקרן עצמה נקובה ביורו (כן, מזעזע) ולכן ההמרה צריכה להתבצע רק על המחיר ולא על התוצאה הסופית.

price זאת פונק שמחזירה את המחיר כפי שהוא מצוטט במקור של ני״ע תוך כדי התעלמות מכל דבר אחר (דיבידנדים עמלות מיסים וכד).

 

[אנון נימוס]

זה שונה מלהכפיל בשער היורו דולר EURUSD כי הדיבידנדים של קרנות סל נקובים בד״כ בדולר גם אם הקרן עצמה נקובה ביורו (כן, מזעזע) ולכן ההמרה צריכה להתבצע רק על המחיר ולא על התוצאה הסופית.

אז אם אני מסתכל על iwda.as שנקובה ביורו
האם iwda.as!euro מחשבת תוצאה ביורו או ב usd ?
ואם ביורו אז במה היא שונה מ iwda.as ?
ואם זה. usd אז iwda.as*eurusd תתיתן תוצאה שגויה ?

http://retrolyzer.com/?input=%2F%2F...20data%0A%2F%2Fcompare('IWDA.L'%2C%20URTH)%0A

 

[efi]

איך רושמים נכון את הטיקט הזה?
http://retrolyzer.com/?input=BRK-A

 

[adamshalev]

איך רושמים נכון את הטיקט הזה?
http://retrolyzer.com/?input=BRK-A

מה שרשמת זה הטיקר BRK פחות הטיקר A. טיקרים עם סימנים מיוחדים יש לעטוף בגרשיים, ככה.

אז אם אני מסתכל על iwda.as שנקובה ביורו
האם iwda.as!euro מחשבת תוצאה ביורו או ב usd ?
ואם ביורו אז במה היא שונה מ iwda.as ?
ואם זה. usd אז iwda.as*eurusd תתיתן תוצאה שגויה ?

http://retrolyzer.com/?input=%2F%2F%20Developed%20Countries%0A%2F%2F%20IWDA%3A%20https%3A%2F%2Fwww.ishares.com%2Fuk%2Findividual%2Fen%2Fproducts%2F251882%2Fishares-msci-world-ucits-etf-acc-fund%0A%2F%2F%20URTH%3A%20https%3A%2F%2Fwww.ishares.com%2Fus%2Fproducts%2F239696%2Fishares-msci-world-etf%0A%2F%2F%20Index%3A%20MSCI%20World%20Index(SM)%0A%0A%2F%2Fstart%20'2012%2F06%2F01'%0A%0A%2F%2F%20these%20are%20very%20similar%20to%20one%20another%0A%0AIWDA.AS%0AIWDA.AS!EUR%0A%0A%0A%2F%2F%20these%20are%20close%20but%20slightly%20off%0A%0A%0A%2F%2F%20data%20is%20very%20odd%0A%2F%2Fcompare(SWDA%40LON%20*%20GBPUSD%2C%20URTH)%0A%0A%2F%2F%20no%20data%0A%2F%2Fcompare('IWDA.L'%2C%20URTH)%0A

סליחה פספסתי את ההודעה שלך.
IWDA.AS!EUR אומר שהטיקר נקוב ביורו וממיר את השווי לדולר, כדי שהוא יהיה בר השוואה לטיקרים אחרים. חייבים מטבע משותף, והוא מוגדר להיות דולר.
IWDA.AS*EURUSD נותן תוצאה שגויה עבור קרנות מלקות כי הוא מחשב תושאה של מחיר ביורו ודיבידנדים בדולר ואז מכפיל הכל בשער היורו-דולר וזה לא נכון כמובן. במקרה של קרנות צוברות אין חלוקת דיבידנד אז התוצאה יוצאת שקולה לזו שמעל.
תראה את הדוגמאות כאן.

 

[efi]

יש אפשרות להגדיר איזון רק בעליות ולא בירידות (ההלוואה רק גודלת)?

יהיה מעניין לבדוק איזון עדין בצורה הזו, מול sso.

 

[adamshalev]

יש אפשרות להגדיר איזון רק בעליות ולא בירידות (ההלוואה רק גודלת)?

יהיה מעניין לבדוק איזון עדין בצורה הזו, מול sso.

אין כרגע. מה לגבי תיק אגח מניות? בדכ בירידות של אחד השני עולה (אבסולוטית) אז תמיד איזון. ובאופן יחסי תמיד בירידות של אחד יש אחר שעולה, בלי קשר לסוג הנכס (משקל יחסי).

 

[efi]

טוב, אי אפשר מבלי להודות על הכלי הנפלא הזה!

כמה שאלות:
1. מדוע יש הפרשים בתוצאות בין ההרצה הראשונה להרצה השניה?
2. מדוע יש עלויות מרג'ין?

 

[adamshalev]

@efi
1. לקח לי קצת זמן לשים לב להבדל. בלינק הראשון לא שמת סוגריים בשורה 4, וזה הפך את הקונפיגורציה של איזון אבסולוטי בחריגה של 15% לגלובאלית, מה ששינה את הריצה של התיק בשורה 10 לעומת בלינק השני שאין את הקונפיגורציה הזאת.
2. אתה מתכוון כאשר אתה מסתכל ב-log? כן זאת נק' מעניינת. כאשר יש איזון נוצרת חבות מס, אבל המס לא משולם באותו הרגע אלא רק בסוף שנה (זאת ההגדרה כברירת מחדל שמדמה את המיסוי ב-IB פחות או יותר). כיצד המס הזה ישולם? יש 3 אפשרויות:
א. מוכרים מניות בשביל לשלם את המס בסוף שנה. לא אידאלי כי זה מייצר עוד אירוע מס.
ב. משלמים את המס "מהצד" (מהמשכורת או איכשהו). כיוון שאני רוצה שכל הרצה תהיה עולם סגור שלוקח בחשבון את כל העלויות, זה לא הגיוני שתשלום מס יתאפשר מהצד.
ג. משלמים את המס מהמארג'ין. זאת האפשרות שבחרתי בה במימוש. הרציונל הוא שהמס שנוצר מאיזונים הוא לא רב והוא בד"כ יכוסה ע"י דיבידנדים וע"י האיזונים הבאים (האיזונים הבאים ישאפו לאזן כך שסך המזומן יהיה אפס).
ברור לי שזאת לא אפשרות שמתאימה תמיד ו\או לכולם, וגם לה יש עלות (עלות מארג'ין).
אשמח לשמוע מחשבות בנושא.

 

[TunaGolem]

אשמח לשמוע מחשבות בנושא.

לדעתי עליך לבחור באופציה א, משום שהמס על המס הוא זניח. האופציה שבה בחרת מניחה חריגה מהמינוף היזום.

 

[סמבה]

היי @adamshalev
אחרי הרבה זמן שלא ביקרתי בפורום גיליתי לאחרונה את הכלי הזה.
חייב לציין שהוא מדהים בפשטות ובנוחות.

רציתי לשאול האם יש אפשרות לתמוך בהצגת תשואות כמו שמציגים באתר הגמל-נט (של משרד האוצר)
לפי "תשואה מצטברת ברוטו נעה".
כלומר חישוב התשואה רק ל X חודשים אחרונים (באופן נע).

אני חושב שתצוגה כזו היא מאד מועילה מפני שהיא נותנת את הייכולת להבין האם ני"ע עלה על מדד ייחוס עקב ארוע חד פעמי, או שזה משהו יותר שיטתי.

ניסיתי לממש זאת בעצמי בתוך הBQL, אך לא הצלחתי. הכי קרוב שהגעתי הוא חלוקת הממוצע הנע, במחיר ני"ע (הנוכחי), אבל כמובן שזה מייצר אפקט שונה לחלוטין.

תודה

 

[efi]

לדעתי עליך לבחור באופציה א, משום שהמס על המס הוא זניח. האופציה שבה בחרת מניחה חריגה מהמינוף היזום.

חסרון:
מקשה למצוא את נקודות האיזון.

 

[adamshalev]

@סמבה תודה.

יש אפשרות. ראה דוגמא.
אתה גם יכול ללחוץ על הקישור ל builtins מתחת לגרף ולראות את המימוש של הפונק.

 

[סמבה]

עוד שאלה קטנה
האם ניתן לשנות את הticks של ציר ה- x, כך שיוצגו כל חודש / רבעון / שנה, במקום כל יום?
כלומר החישוב ישאר על בסיס יומי, ולא יושפע מציר ה-x, אבל ההצגה תהיה באינטרוולים יותר ארוכים

 

[adamshalev]

עוד שאלה קטנה
האם ניתן לשנות את הticks של ציר ה- x, כך שיוצגו כל חודש / רבעון / שנה, במקום כל יום?
כלומר החישוב ישאר על בסיס יומי, ולא יושפע מציר ה-x, אבל ההצגה תהיה באינטרוולים יותר ארוכים

אתה מתכוון לזה?

 

[efi]

אתה מתכוון לזה?

תותח!

מדוע יש הפרש בין השורה הראשונה לשניה כששניהם אותה נוסחה בהרצה הזו?
ומדוע לא כולם מתחילים מתחילת הגרף?

 

[adamshalev]

תותח!

מדוע יש הפרש בין השורה הראשונה לשניה כששניהם אותה נוסחה בהרצה הזו?
ומדוע לא כולם מתחילים מתחילת הגרף?

באג מקרה קצה.
בקצרה - הבאג לא קיים בלי trim off או אם תעשה trim off וגם align off. הוא קיים רק בתרחיש שעושים trim off ומשאירים align on, זה גורם להרצה הראשונה של האסטרטגיה להסיק את התאריך המשותף להתחיל ממנו אבל רק לשניה להשתמש בו.
תיקנתי את הבאג.
בלי קשר - אתה לא צריך להכניס את הפונק' getSso להרצה שלך, כל מה שנמצא ב-builtins תמיד קיים ונגיש בכל הרצה.

עוד נק' חשובה: שים לב לאזהרה שכתובה מתחת לגרף כאשר אתה משתמש ב-trim off. ברוב המקרים עדיף להשאיר אותו בברירת המחדל דלוק trim on.
עוד הערה ב': עד כה היה צריך trim off בשימוש ב-getSso, עכשיו יש לה מימוש חדש (עוד סיבה לא להכניס אותה ידנית להרצה שלך) שכבר לא מצריך שימוש ב-trim off, אז אתה יכול להשוות בין כל האסטרטגיות הנ"ל החל מתאריך ההתחלה הכי מוקדם האפשרי. דוגמא.

 

[efi]

לא נעים לי להטריח אותך
אבל
נראה שנוצרה בעיה חדשה.

 

[efi]

אשמח מאוד לשמוע מה דעתך על השיטה/גישת מסחר הזו. תודה!